O Quant Audit PRO audita uma conta cTrader a partir da conta inteira, não apenas de suas negociações fechadas: negócios fechados, depósitos e retiradas, posições abertas com seus stop-loss e take-profit, ordens pendentes, patrimônio líquido e margem ao vivo, e o histórico de preços do corretor. Com isso, ele reconstrói a curva real de patrimônio, cada barra marcada ao mercado, e mede o risco onde ele realmente aconteceu: dentro das posições abertas, não apenas depois que elas foram fechadas.

Ele abre como uma aba Quant Audit PRO ao lado de Posições, Ordens e Histórico. Também pode abrir em uma janela separada. Tudo é atualizado ao vivo enquanto o cTrader está em execução.

O DIFERENCIAL É REAL E DURADOURO?

- Significância em apostas independentes: posições sobrepostas em uma mesma ideia contam como uma aposta. Usa bootstrap, Sharpe Probabilístico e Deflacionado, e comprimento mínimo do histórico.

- Robustez: intervalos de confiança, metades aleatórias, resultados sem cada instrumento, testes de embaralhamento de rótulos.

- Estabilidade (teste de ponto de mudança), qualidade da estratégia (SQN, Sterling, Burke, Pain, Kappa-3, Rachev, decaimento do diferencial, anos e trimestres) e propriedades estatísticas (normalidade, agrupamento de volatilidade, Hurst, razões de variância).

PATRIMÔNIO REAL

- Patrimônio real e drawdown flutuante: a conta avaliada a cada barra como saldo mais todas as posições abertas nos preços do corretor.

- Drawdown do patrimônio comparado com o drawdown do saldo fechado, para que você veja o risco que os resultados fechados escondem.

- Limite intrabar pior, resultado flutuante do livro aberto, tempo em déficit, drawdowns mais profundos do patrimônio.

- Uma verificação ao vivo contra o patrimônio que o cTrader reporta.

- Métricas de risco do fundo sobre o patrimônio: retorno anual e volatilidade, Sharpe ajustado por Lo, Sortino, Calmar, Ulcer, Omega, VaR e CVaR, calendário mensal, Sharpe móvel. Todos são ponderados pelo tempo, com depósitos e retiradas retirados da própria lista de transações do cTrader.

- Histórico: estatística t e intervalo de 95% do dia médio, Sharpe anual com seu intervalo, anos necessários para alcançar t = 2, e o poder do teste.

- Episódios de drawdown e cenários de risco no patrimônio real:

- a cada período de 3, 6 e 12 meses;

- trajetórias de três anos construídas a partir de blocos dos seus dias reais;

- tempo para recuperação;

- a chance de um drawdown de 20 / 30 / 50% dentro de 1–3 anos.

COMO A CONTA É NEGOCIADA

- Excursões (MAE / MFE) das barras do corretor:

- até onde cada posição foi contra você e a seu favor;

- se as perdas são mantidas enquanto crescem;

- quanto lucro aberto é mantido;

- perdedores que já estiveram em lucro;

- razão do diferencial;

- o que um stop rígido teria mudado.

- Dependência entre negociações, gestão de posições (média nas perdas, adição aos vencedores, fechamentos parciais) e comportamento após ganhos e perdas.

SOBRE O QUE O RESULTADO É CONSTRUÍDO

- Custos e swap: movimento de preço, swap e comissão, incluindo swap acumulado em posições abertas, e o custo de equilíbrio do diferencial.

- Concentração: lucro das melhores negociações, índice de cauda.

- Resultado por unidade de tamanho, dia da semana e sessão, correlações do portfólio.

- Monte Carlo nas suas negociações: 5.000 anos construídos apenas a partir dos seus resultados reais.

MÉTRICAS PRINCIPAIS no topo: lucro líquido, retorno total, CAGR, volatilidade, melhor e pior mês, meses positivos, drawdown máximo, Sharpe, Sortino, Calmar, fator de recuperação, fator de lucro, negociações, taxa de vitória, ganho / perda médio, expectativa, maior ganho / perda e tempo de manutenção.

ÍNDICE DE QUALIDADE DA CONTA (0–100) no topo: uma soma ponderada de nove partes, sem que nenhuma parte limite as outras:

- significância 20%, estabilidade 12%, resultados independentes 8%, concentração 6%, diversificação 4%;

- retorno por unidade de risco (Sharpe sobre patrimônio) 15% e drawdown do patrimônio 15%;

- alavancagem e proteção de stop-loss 8%;

- duração do histórico (anos e negociações) 12%.

Cada barra mostra sua fórmula.

Cada seção termina com um veredicto em linguagem simples escrito a partir dos seus próprios números, e cada métrica tem uma explicação com "?". As descobertas mais importantes ficam ao lado do índice. Exemplos de descobertas: "Drawdown flutuante é mais profundo do que os resultados fechados mostram", "3 posições abertas sem stop-loss", "Perdas são mantidas enquanto crescem".

PRIVADO E SOMENTE LEITURA. O plugin nunca realiza, modifica ou fecha ordens. Seus dados de negociação são passados diretamente para o relatório no seu computador e nunca são enviados.